Asset Pricing Models with Underlying Time-varying Lévy Processes

CUI, Xuecan; SCHILTZ, Jang

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Communication orale non publiée/Abstract (Colloques, congrès, conférences scientifiques et actes)

Asset Pricing Models with Underlying Time-varying Lévy Processes

CUI, Xuecan; SCHILTZ, Jang

2015 • Stochastics & Computational Finance 2015

Permalien
https://hdl.handle.net/10993/21870

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Détails

Centre de recherche :

ULHPC - University of Luxembourg: High Performance Computing

Disciplines :

Finance

Auteur, co-auteur :

CUI, Xuecan ; University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) > Luxembourg School of Finance (LSF)

SCHILTZ, Jang ; University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) > Luxembourg School of Finance (LSF)

Co-auteurs externes :

Langue du document :

Anglais

Titre :

Asset Pricing Models with Underlying Time-varying Lévy Processes

Date de publication/diffusion :

09 juillet 2015

Nom de la manifestation :

Stochastics & Computational Finance 2015

Organisateur de la manifestation :

University of Lisbon - ISEG & CEMAPRE

Lieu de la manifestation :

Lisboa, Portugal

Date de la manifestation :

July 6-10, 2015

Manifestation à portée :

International

Disponible sur ORBilu :

depuis le 03 septembre 2015

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