An Optimal Control Approach to Portfolio Optimisation with Conditioning Information

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Communication orale non publiée/Abstract (Colloques, congrès, conférences scientifiques et actes)

Boissaux, Marc; SCHILTZ, Jang

2010 • The 5th General Conference on Advanced Mathematical Methods in Finance

Permalien
https://hdl.handle.net/10993/8578

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Disciplines :

Finance

Auteur, co-auteur :

Boissaux, Marc

SCHILTZ, Jang ; University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) > Luxembourg School of Finance (LSF)

Langue du document :

Anglais

Titre :

An Optimal Control Approach to Portfolio Optimisation with Conditioning Information

Date de publication/diffusion :

04 mai 2010

Nom de la manifestation :

The 5th General Conference on Advanced Mathematical Methods in Finance

Lieu de la manifestation :

Bled, Slovénie

Date de la manifestation :

3.-9.5.2010

Manifestation à portée :

International

Disponible sur ORBilu :

depuis le 15 octobre 2013

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