Practical weight-constrained condiitoned portfolio optimisation using risk aversion indicator signals

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Communication orale non publiée/Abstract (Colloques, congrès, conférences scientifiques et actes)

Boissaux, Marc; SCHILTZ, Jang

2011 • Workshop on Investment Funds

Permalien
https://hdl.handle.net/10993/8377

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Disciplines :

Finance

Auteur, co-auteur :

Boissaux, Marc

SCHILTZ, Jang ; University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) > Luxembourg School of Finance (LSF)

Langue du document :

Anglais

Titre :

Practical weight-constrained condiitoned portfolio optimisation using risk aversion indicator signals

Date de publication/diffusion :

18 mars 2011

Nom de la manifestation :

Workshop on Investment Funds

Lieu de la manifestation :

Luxembourg, Luxembourg

Date de la manifestation :

18.3.2011

Manifestation à portée :

International

Disponible sur ORBilu :

depuis le 14 octobre 2013

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