Valuing American options using fast recursive projections

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Communication orale non publiée/Abstract (Colloques, congrès, conférences scientifiques et actes)

COSMA, Antonio; Galluccio, Stefano; Pederzoli, Paola et al.

2016 • StochMod 2016

Permalien
https://hdl.handle.net/10993/30016

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Disciplines :

Finance

Auteur, co-auteur :

COSMA, Antonio ; University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) > Center for Research in Economic Analysis (CREA)

Galluccio, Stefano

Pederzoli, Paola

Scaillet, Olivier

Co-auteurs externes :

yes

Langue du document :

Anglais

Titre :

Valuing American options using fast recursive projections

Date de publication/diffusion :

juillet 2016

Nom de la manifestation :

StochMod 2016

Date de la manifestation :

July 11-13, 2016

Manifestation à portée :

International

Focus Area :

Finance

Disponible sur ORBilu :

depuis le 06 mars 2017

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