Asset Pricing Models with Underlying Time-varying Lévy Processes

CUI, Xuecan; SCHILTZ, Jang

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Communication orale non publiée/Abstract (Colloques, congrès, conférences scientifiques et actes)

Asset Pricing Models with Underlying Time-varying Lévy Processes

CUI, Xuecan; SCHILTZ, Jang

2016 • 9th World Congress of the Bachelier Finance Society

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https://hdl.handle.net/10993/28233

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Détails

Disciplines :

Finance

Auteur, co-auteur :

CUI, Xuecan ; University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) > Luxembourg School of Finance (LSF)

SCHILTZ, Jang ; University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) > Luxembourg School of Finance (LSF)

Co-auteurs externes :

Langue du document :

Anglais

Titre :

Asset Pricing Models with Underlying Time-varying Lévy Processes

Date de publication/diffusion :

15 juillet 2016

Nom de la manifestation :

9th World Congress of the Bachelier Finance Society

Organisateur de la manifestation :

Bachelier Finance Society

Lieu de la manifestation :

New York, Etats-Unis

Date de la manifestation :

July 15-19, 2016

Manifestation à portée :

International

Références de l'abstract :

Book of Abstracts of the 9th World Congress of the Bachelier Finance Society

Focus Area :

Finance

Projet FnR :

FNR5748825 - Asset Pricing Models With Underlying Levy Processes, 2013 (15/10/2013-14/10/2017) - Xuecan Cui

Disponible sur ORBilu :

depuis le 25 août 2016

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