Asymptotic theory for fractional regression models via Malliavin calculus

BOURGUIN, Solesne; Tudor, C.A.

doi:10.1007/s10959-010-0302-y

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Article (Périodiques scientifiques)

Asymptotic theory for fractional regression models via Malliavin calculus

BOURGUIN, Solesne; Tudor, C.A.

2012 • In Journal of Theoretical Probability, 25 (2), p. 536-564

Peer reviewed vérifié par ORBi

Permalien
https://hdl.handle.net/10993/26277

DOI
10.1007/s10959-010-0302-y

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2012, Solesne Bourguin, Asymptotic Theory for Fractional Regression Models via Malliavin Calculus.pdf

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Détails

Mots-clés :

Limit theorems; Fractional Brownian motion; Multiple stochastic integral; Malliavin calculus; Regression model; Weak convergence

Disciplines :

Mathématiques

Auteur, co-auteur :

BOURGUIN, Solesne ; University of Luxembourg > Faculty of Science, Technology and Communication (FSTC) > Mathematics Research Unit

Tudor, C.A.

Co-auteurs externes :

yes

Langue du document :

Anglais

Titre :

Asymptotic theory for fractional regression models via Malliavin calculus

Date de publication/diffusion :

juin 2012

Titre du périodique :

Journal of Theoretical Probability

ISSN :

0894-9840

eISSN :

1572-9230

Maison d'édition :

Springer, New York, Etats-Unis - New York

Volume/Tome :

Fascicule/Saison :

Pagination :

536-564

Peer reviewed :

Peer reviewed vérifié par ORBi

Disponible sur ORBilu :

depuis le 25 mars 2016

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