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Article (Périodiques scientifiques)
The price-volatility feedback rate: an implementable mathematical indicator of market stability
Barucci, Emilio; Malliavin, Paul; Mancino, Maria Elvira et al.
2003 • In Math. Finance, 13 (1), p. 17-35
Peer reviewed
Permalien
https://hdl.handle.net/10993/13836
DOI
10.1111/1467-9965.t01-1-00003
 

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2003_MathFinance_13.pdf
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Détails


Disciplines :
Mathématiques
Auteur, co-auteur :
Barucci, Emilio;  Università di Pisa > Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata all'Economia
Malliavin, Paul;  Académie des Sciences > Institut de France
Mancino, Maria Elvira;  Università di Firenze > DIMAD
Renò, Roberto;  Università di Siena > Dipartimento di Economia Politica
THALMAIER, Anton ;  University of Luxembourg > Faculty of Science, Technology and Communication (FSTC) > Mathematics Research Unit
Langue du document :
Anglais
Titre :
The price-volatility feedback rate: an implementable mathematical indicator of market stability
Date de publication/diffusion :
2003
Titre du périodique :
Math. Finance
ISSN :
0960-1627
Volume/Tome :
13
Fascicule/Saison :
1
Pagination :
17-35
Peer reviewed :
Peer reviewed
URL complémentaire :
http://dx.doi.org/10.1111/1467-9965.t01-1-00003
Commentaire :
Conference on Applications of Malliavin Calculus in Finance (Rocquencourt, 2001) 1968094 (2004d:91099)
Disponible sur ORBilu :
depuis le 27 décembre 2013

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