Practical Weight-Constrained Conditioned Portfolio Optimisation Using Risk Aversion Indicator Signals

Pas de texte intégral

Communication orale non publiée/Abstract (Colloques, congrès, conférences scientifiques et actes)

Boissaux, Marc; SCHILTZ, Jang

2011 • Forecasting Financial Markets 2011

Permalien
https://hdl.handle.net/10993/8550

Aucun document disponible.

2011_5 Marseille.pdf

(365.85 kB)

Tous les documents dans ORBilu sont protégés par une licence d'utilisation.

Disciplines :

Finance

Auteur, co-auteur :

Boissaux, Marc

SCHILTZ, Jang ; University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) > Luxembourg School of Finance (LSF)

Langue du document :

Anglais

Titre :

Practical Weight-Constrained Conditioned Portfolio Optimisation Using Risk Aversion Indicator Signals

Date de publication/diffusion :

25 mai 2011

Nom de la manifestation :

Forecasting Financial Markets 2011

Lieu de la manifestation :

Marseille, France

Date de la manifestation :

25.-27.5.2011

Manifestation à portée :

International

Disponible sur ORBilu :

depuis le 15 octobre 2013

Nombre de vues

37 (dont 0 Unilu)

Nombre de téléchargements

0 (dont 0 Unilu)