Malliavin Calculus with time dependent coefficients applied to a class of stochastic differential equations

SCHILTZ, Jang

doi:10.1080/07362999808809580

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Article (Périodiques scientifiques)

Malliavin Calculus with time dependent coefficients applied to a class of stochastic differential equations

SCHILTZ, Jang

1998 • In Stochastic Analysis and Applications, 16 (6), p. 1073-1100

Peer reviewed vérifié par ORBi

Permalien
https://hdl.handle.net/10993/8547

DOI
10.1080/07362999808809580

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Détails

Disciplines :

Mathématiques

Auteur, co-auteur :

SCHILTZ, Jang ; University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) > Luxembourg School of Finance (LSF)

Langue du document :

Anglais

Titre :

Malliavin Calculus with time dependent coefficients applied to a class of stochastic differential equations

Date de publication/diffusion :

1998

Titre du périodique :

Stochastic Analysis and Applications

ISSN :

0736-2994

eISSN :

1532-9356

Maison d'édition :

Taylor & Francis Ltd

Volume/Tome :

Fascicule/Saison :

Pagination :

1073-1100

Peer reviewed :

Peer reviewed vérifié par ORBi

Disponible sur ORBilu :

depuis le 15 octobre 2013

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