Is it Alpha or Beta? Decomposing Hedge Fund Returns when Models are Misspecified

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Communication orale non publiée/Abstract (Colloques, congrès, conférences scientifiques et actes)

BARRAS, Laurent

2023 • LTI Asset Pricing Conference

Peer reviewed

Permalien
https://hdl.handle.net/10993/59656

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Disciplines :

Finance

Auteur, co-auteur :

BARRAS, Laurent ; University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) > Department of Finance (DF)

Co-auteurs externes :

yes

Langue du document :

Anglais

Titre :

Is it Alpha or Beta? Decomposing Hedge Fund Returns when Models are Misspecified

Date de publication/diffusion :

juin 2023

Nom de la manifestation :

LTI Asset Pricing Conference

Organisateur de la manifestation :

Collegio Carlo Alberto

Date de la manifestation :

10.10.2023

Sur invitation :

Oui

Manifestation à portée :

International

Peer reviewed :

Peer reviewed

Commentaire :

With David Ardia (HEC Montreal), Patrick Gagliardini (USI and SFI), and Olivier Scaillet (UNIGE and SFI)

Disponible sur ORBilu :

depuis le 12 janvier 2024

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