An Optimal Control Approach to Portfolio Optimisation with Conditioning Information

Eprint diffusé à l'origine sur un autre site (E-prints, Working papers et Carnets de recherche)

Boissaux, Marc; SCHILTZ, Jang

2010

Permalien
https://hdl.handle.net/10993/5916

An Optimal Control Approach to Portfolio Optimisation with Conditioning Information_2010(9).pdf

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Disciplines :

Finance

Auteur, co-auteur :

Boissaux, Marc

SCHILTZ, Jang ; University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) > Luxembourg School of Finance (LSF)

Langue du document :

Anglais

Titre :

An Optimal Control Approach to Portfolio Optimisation with Conditioning Information

Date de publication/diffusion :

2010

Maison d'édition :

University of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg

Nombre de pages :

Source :

Disponible sur ORBilu :

depuis le 12 septembre 2013

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