Conditioned Higher Moment Portfolio Optimisation Using Optimal Control

Eprint diffusé à l'origine sur un autre site (E-prints, Working papers et Carnets de recherche)

Boissaux, Marc; SCHILTZ, Jang

2012

Permalien
https://hdl.handle.net/10993/5914

Conditioned Higher Moment Portfolio Optimisation Using Optimal Control_2012 (2).pdf

Postprint Éditeur (432.11 kB)

Tous les documents dans ORBilu sont protégés par une licence d'utilisation.

Disciplines :

Finance

Auteur, co-auteur :

Boissaux, Marc

SCHILTZ, Jang ; University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) > Luxembourg School of Finance (LSF)

Langue du document :

Anglais

Titre :

Conditioned Higher Moment Portfolio Optimisation Using Optimal Control

Date de publication/diffusion :

2012

Maison d'édition :

University of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg

Nombre de pages :

Source :

Disponible sur ORBilu :

depuis le 12 septembre 2013

Nombre de vues

87 (dont 1 Unilu)

Nombre de téléchargements

176 (dont 2 Unilu)