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Article (Périodiques scientifiques)
Is Risk-Neutral Skewness an Indicator of Downside Risk? Evidence from Tail Risk-Taking of Hedge Funds
LEHNERT, Thorsten
2022 • In Journal of Derivatives, 29 (3), p. 30-45
Peer reviewed vérifié par ORBi
Permalien
https://hdl.handle.net/10993/48762
DOI
10.3905/JOD.2022.1.148
 

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Tail Risk Hedge Funds JoD TP.pdf
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Détails


Disciplines :
Finance
Auteur, co-auteur :
LEHNERT, Thorsten  ;  University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) > Department of Finance (DF)
Co-auteurs externes :
no
Langue du document :
Anglais
Titre :
Is Risk-Neutral Skewness an Indicator of Downside Risk? Evidence from Tail Risk-Taking of Hedge Funds
Date de publication/diffusion :
avril 2022
Titre du périodique :
Journal of Derivatives
ISSN :
1074-1240
eISSN :
2168-8524
Maison d'édition :
Portfolio Management Research, New-York, Etats-Unis - New York
Volume/Tome :
29
Fascicule/Saison :
3
Pagination :
30-45
Peer reviewed :
Peer reviewed vérifié par ORBi
Focus Area :
Finance
URL complémentaire :
https://jod.pm-research.com/content/29/3/65.short
Disponible sur ORBilu :
depuis le 01 décembre 2021

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