Modeling time-dependent randomness in stochastic dual dynamic programming

Löhndorf, Nils; Shapiro, Alexander

doi:10.1016/j.ejor.2018.08.001

Demander un accès

Article (Périodiques scientifiques)

Modeling time-dependent randomness in stochastic dual dynamic programming

Löhndorf, Nils; Shapiro, Alexander

2019 • In European Journal of Operational Research, 273 (2), p. 650--661

Peer reviewed

Permalien
https://hdl.handle.net/10993/45999

DOI
10.1016/j.ejor.2018.08.001

Documents (1)Envoyer vers Détails Statistiques Bibliographie Publications similaires

Documents

Texte intégral

Löhndorf, Shapiro (2018) Modeling time-dependent randomness in SDDP.pdf

Postprint Éditeur (3.35 MB)

Demander un accès

Tous les documents dans ORBilu sont protégés par une licence d'utilisation.

Envoyer vers

RIS BibTex APA Chicago Permalink X Linkedin

Détails

Disciplines :

Méthodes quantitatives en économie & gestion

Auteur, co-auteur :

Löhndorf, Nils ; University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF)

Shapiro, Alexander

Co-auteurs externes :

yes

Langue du document :

Anglais

Titre :

Modeling time-dependent randomness in stochastic dual dynamic programming

Date de publication/diffusion :

2019

Titre du périodique :

European Journal of Operational Research

Maison d'édition :

North-Holland

Volume/Tome :

273

Fascicule/Saison :

Pagination :

650--661

Peer reviewed :

Peer reviewed

Disponible sur ORBilu :

depuis le 29 janvier 2021

Statistiques

Nombre de vues

113 (dont 4 Unilu)

Nombre de téléchargements

1 (dont 1 Unilu)

Voir plus de statistiques

citations Scopus^®

citations Scopus^®
sans auto-citations

OpenCitations

citations OpenAlex

citations WoS^™