Volatility Measures and Value-at-Risk

LEHNERT, Thorsten; Bams, D.; Blanchard, G.

doi:10.1016/j.ijforecast.2017.04.004

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Article (Périodiques scientifiques)

Volatility Measures and Value-at-Risk

LEHNERT, Thorsten; Bams, D.; Blanchard, G.

2017 • In International Journal of Forecasting, 33 (4), p. 848-863

Peer reviewed

Permalien
https://hdl.handle.net/10993/33042

DOI
10.1016/j.ijforecast.2017.04.004

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Détails

Disciplines :

Finance

Auteur, co-auteur :

LEHNERT, Thorsten ; University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) > Luxembourg School of Finance (LSF)

Bams, D.

Blanchard, G.

Co-auteurs externes :

yes

Langue du document :

Anglais

Titre :

Volatility Measures and Value-at-Risk

Date de publication/diffusion :

2017

Titre du périodique :

International Journal of Forecasting

ISSN :

0169-2070

Maison d'édition :

Elsevier Science

Volume/Tome :

Fascicule/Saison :

Pagination :

848-863

Peer reviewed :

Peer reviewed

Focus Area :

Finance

Disponible sur ORBilu :

depuis le 16 novembre 2017

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