A new optimal control formulation for conditioned portfolio optimisation problems

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Thèse de doctorat (Mémoires et thèses)

BOISSAUX, Marc

2013

Permalien
https://hdl.handle.net/10993/15508

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Disciplines :

Finance

Auteur, co-auteur :

BOISSAUX, Marc ; University of Luxembourg > Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) > Luxembourg School of Finance (LSF)

Langue du document :

Anglais

Titre :

A new optimal control formulation for conditioned portfolio optimisation problems

Date de soutenance :

24 janvier 2013

Institution :

Unilu - University of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg

Intitulé du diplôme :

Docteur en Sciences Financières

Promoteur :

Disponible sur ORBilu :

depuis le 11 février 2014

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