Exact confidence intervals for the Hurst parameter of a fractional Brownian motion

Breton, Jean-Christophe; NOURDIN, Ivan; PECCATI, Giovanni

doi:10.1214/09-EJS366

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Article (Périodiques scientifiques)

Exact confidence intervals for the Hurst parameter of a fractional Brownian motion

Breton, Jean-Christophe; NOURDIN, Ivan; PECCATI, Giovanni

2009 • In Electronic Journal of Statistics, 3, p. 416--425

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https://hdl.handle.net/10993/13565

DOI
10.1214/09-EJS366

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Détails

Disciplines :

Mathématiques

Auteur, co-auteur :

Breton, Jean-Christophe

NOURDIN, Ivan

PECCATI, Giovanni ; University of Luxembourg > Faculty of Science, Technology and Communication (FSTC) > Mathematics Research Unit

Langue du document :

Anglais

Titre :

Exact confidence intervals for the Hurst parameter of a fractional Brownian motion

Date de publication/diffusion :

2009

Titre du périodique :

Electronic Journal of Statistics

eISSN :

1935-7524

Maison d'édition :

Institute of Mathematical Statistics, Etats-Unis - Ohio

Volume/Tome :

Pagination :

416--425

Peer reviewed :

Peer reviewed vérifié par ORBi

URL complémentaire :

http://dx.doi.org/10.1214/09-EJS366

Commentaire :

2501319 (2010f:62074)

Disponible sur ORBilu :

depuis le 20 décembre 2013

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